FXにはスワップポイントという、二国間の通貨の金利差によって発生する金利差調整分があるのですが、このスワップポイントは本来、FXのメリットとしても挙げられています。
金利の低い通貨を売り、金利の高い通貨を買うことで金利差が生じますよね？もちろん逆も然りですが、その金利差分は、うまくいけば大きな利益となりますが、取引次第では真逆の損失になってしまう可能性もおおいにあるのです。
まさに紙一重ですし、誰にもその可能性があります。
また、少ない資金（証拠金・保証金）でその数倍・数十倍の取引を行うことが出来るレバレッジでも、レバレッジ次第でリスクが大きくなる可能性があります。
もちろん株式投資にもリスクはありますが、FXと株式投資を比較した場合、FXの方が得られる利益が大きい分、損失も大きいのではないかな、と。
FXの場合、例えば世界的な事件や戦争、テロ、天災などによって為替は大きく変動します。FXは為替を利用した取引ですから、当然影響が出てしまいますよね。
取引自体は特に問題のない取引でも、こういった突然為替の変動が起こる危険性、そして為替相場が暴落する危険性も常に潜んでいますし、予測不可能な部分も多いのです。
（もちろん、株式投資でも、株式外貨投資だと更にリスクも大きいと思いますが）